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straddle新上映_德州straddle可以看牌么(2024年12月抢先看)

内容来源：鱼水欢网络所属栏目：导读更新日期：2024-12-04

straddle

跨式期权策略，一文读懂！大家好，今天我们来聊聊期权组合策略中的Straddle和Strangle。这两种策略是期权交易中的经典组合，适合不同类型的投资者。 Straddle 跨式期权Straddle是一种同时买入相同数量的Call和Put，且行权价和到期日相同的策略。无论股价上涨还是下跌，只要波动足够大，就有潜在收益。最大的损失就是期权费。举个例子，假设你同时买入一份行权价为100美元的Call和Put，到期日为2023年1月。如果股票价格在到期日之前波动超过100美元，你就可以赚取差价。 Synthetic Straddle 合成Straddle，也称为反向对冲（reverse hedge），是通过卖空股票和买入更多数量的看涨期权来实现与Straddle相同的效果。这种策略通常适用于那些期权交易量较少的股票，个人投资者不太常用。 Strangle Strangle策略与Straddle类似，也是同时买入相同数量的Call和Put，但行权价不同。相比Straddle，Strangle的投入本金较小，但需要更大的波动才能带来收益。例如，你同时买入一份行权价为100美元的Call和行权价为120美元的Put，到期日为2023年1月。如果股票价格在到期日之前波动超过20美元，你就可以赚取差价。总结无论是Straddle还是Strangle，这两种策略都有其独特的优势和风险。投资者可以根据自己的投资目标和风险承受能力来选择合适的策略。希望这篇文章能帮助大家更好地理解跨式期权策略。

财报季来临，如何用期权策略赌波动率？最近市场波动不大，大家都在等着财报季的到来。终于，财报季要来了，赌波动的刺激时刻也要到了！在财报公布前，由于市场的不确定性，期权的隐含波动率会大幅上升。而一旦财报公布，市场情绪稳定下来，隐含波动率会迅速下降。因此，利用这种波动率的差异进行交易是一个不错的策略。 Short straddle和Short strangle这两种策略不赌方向，只赚取波动率下降的差价。虽然这两种策略的理论亏损是无限的，但实际操作中，选择波动率较大的股票进行操作，可以获得不错的收益。以明早的JPM为例，可以查看历史上财报前后的隐含波动率和实际波动率的对比，选择你认为波动率较大的股票进行操作。祝大家好运，玩得开心！

FRM一级考试心得：那些年遇到的奇题怪题嘿，大家好！今天我想和大家分享一下我在FRM一级考试中遇到的一些有趣题目，特别是那些平时没见过的题型。希望这些经历能给大家一些参考和帮助。概率题：条件概率的坑 𐟕𓯸 首先，考试中出现了大概三四道概率题，要求计算条件概率。其中有两道题完全一样，但题干很简单，给了四个概率。然而，最后又多给了一个概率，导致用平常的算法计算不出正确答案。那个多出来的概率也不知道怎么用。考试时出现了两道这样的题，虽然不想放弃，但做了很久还是选不出来。 ES和VAR：计算题的迷惑性 𐟧銊我抽到的那套卷子有很多计算ES和VAR的题，还有混合在一起考性质的题。题量很大，其中有一道题给了ES和VAR的表格，要求选出fail to different的选项。这个题干很有迷惑性，希望大家看题时一定要注意到底问的是什么。VAR的计算很常规，但ES的计算并不是给我们尾部几个数值计算平均值，而是给了概率和概率对应的相应损失。平时没有做过这种类型题，希望大家可以注意一下。国家风险和CRO审计委员会：定性题的迷惑 𐟏›️ 有很多国家风险和CRO审计委员会的定性题，题干读完都迷迷糊糊的，具体考哪个点也记得不是很清。反正是综合考察的，这一部分和平时见到的不太一样。定量题：细节决定成败 𐟔 本来定量题不多，难度也不大，我们要尽量全拿到手。有两道计算题我就是因为看错题差点做错。EWMA和组合方差的计算题，一个问的是方差，一个问的是标准差。一定要看清题干问的是什么再选答案。还有给半年利率要初以二再平方这种很简单的问题，很容易在考试紧张的情绪下犯错，大家一定要注意读清题。复习方法：融会贯通 𐟓š 最后，大家复习的时候一定要注意不能把四本书的知识点割裂起来复习，要学会融会贯通。考试题很可能一道题不仅涉及b1还涉及b2。我遇到一个很经典的题，问straddle中两个期权同时获利是属于什么事件。这就是灵活的把b3的奇异期权和b2结合起来考察。你不仅要看懂题，还要对这两个知识点都要理解才能做对题目。本身难度不太，但灵活且综合。希望大家复习过程中要注意一下。以上就是我的一些考试心得，希望对大家有帮助！如果还有什么问题，欢迎留言讨论哦！𐟒쀀

微软财报：435美元能达？ 1. 𐟓Š 微软的财报数据表明，市场共识预期为3.09美元，而实际财报数据为3.19美元。然而，过去四个季度的表现显示，难以突破3.0美元，因此对本次财报达到3.09美元的目标感到有些困难。 𐟓ˆ 搭配的价格为418/435美元。考虑到上述情况，435美元的目标显得有些挑战，甚至可能难以达到418美元。目前股价在415美元左右，这可能是市场对这一目标的反应。整体来看，对435美元以上的目标不太乐观。 𐟓Š 使用33fPE计算的价格为423/435美元。尽管两者差异不大，但逻辑上对435美元以上的目标依然不看好。straddle价格为20美元，正好是435美元与395美元的差价，而395美元被认为是较为便宜的。

「studyaccount超话」外刊精读𐟓–Shein的身份危机 by virtue of 基于某种原因 be beholden to 受惠于 straddle 横跨 take sth. by storm 带起风潮 offshoot 分支机构 lap up 乐于接受 pilfer 小偷小摸 flip-flop 彻底改变计划 exempt 免除 globe-trotting 周游世界 play down 淡化 a nod to 致敬 untether from 解绑 nondescript 平淡无奇的 forgo 放弃 keep a low profile 保持低调 keep tabs on 密切注意 watchdog 监察机构 flotation （公司股票）发行 murky 复杂难懂的

英语词汇积累：生活点滴与知识碎片 𐟌ˆ life course: 生命旅程 𐟓Œ to name a few: 举几个例子来说 𐟚€ hit the streets: 上路，上岗 𐟏𜠳kin tone: 肤色 𐟎‰ with ease: 轻而易举的状态，很容易地 𐟓栳tockpile: 储备 𐟚려ismiss: 不考虑 𐟌𓠴horny: 痛苦的 𐟛䯸 straddle: 不表明态度，跨坐v 𐟏›️ jurisdiction: 司法权 𐟤” misconception: 误解 𐟌꯸ oxide: 氧化物 𐟌᯸ nitrogen: 氮 𐟚⠣ruise: 航游 𐟌Š cruising: 巡航的 𐟏ž️ wasteland: 荒地 𐟕Š️ swan: 天鹅 𐟛䯸 immerse: 浸没, 使专心v 𐟥‹ karate: 空手道 𐟦𕠫ick: 踢 𐟑Š strike: 打 𐟥Š punch: 用拳猛击 𐟔堦ierce military engagement: 激烈的交战 𐟒 an engagement ring: 订婚戒指 𐟓… have an engagement: 有一个约会 𐟔’ engage: 吸引v 𐟌𞠯at: 燕麦 𐟐𖠰oodle: 贵宾犬 𐟓 stature: 个头，体型 𐟚€ onset: 开始 𐟏堣omplication: 并发症 𐟌𘠰uberty: 青春期 𐟏‹️ gigantism: 巨人症 𐟤𐠨ormone: 激素 𐟍€ organ: 器官 𐟦𔠡rthritis: 关节炎 𐟧’ dwarf: 小矮人 𐟤‘ marginally: 略微地 𐟍𝯸 a plate of: 一盘 𐟥‘ assorted: 各种各样的 𐟧𚠡ssort: 分类v 𐟥⠡ssortment: 混合物 𐟎–️ cadet: 候补警官 ☀️ scorching: 灼热的 ❄️ frigid: 寒冷的 𐟤⠤espise: 看不起 𐟐𞠢umpkin: 土包子 𐟐𐠢unny：兔子 𐟌꯸ sandstorm: 沙尘暴 𐟚𝠦ilthy toilet: 肮脏的坐便器 ❄️ fluff: 绒毛 𐟍Ž cortex: 皮质，果皮 𐟘‚ butt: 笑柄 ⚔️ combat: 搏斗 𐟧 prefrontal: 前额的 ✋ throw off: 摆脱 𐟐𞠳tray: 走失的 𐟘– fidget: 坐立不安v 𐟘– restless: 不耐烦的 𐟖Š️ doodle: 随意涂鸦v 𐟏𚠨unter-gatherer: 原始社会的人 𐟧 prefrontal cortex: 前额皮质 𐟧𘠧room: 打扮 𐟧�rientation: 态度 𐟑 colloquial: 会说话的 𐟎蠰roject: 表现v 𐟌Ÿ project an air of self-confidence: 展现出自信的神态

日历价差：期权交易者常用的获取时间价值的价差策略，一般由到期日较近期权的空头和到期日较远期权的多头头寸组成。日历价差的原理是，期权的时间价值在临近到期日时的消耗速度高于距到期日较远的时候。用另外的话说就是，在卖出了一个高速贬值的东西，买入了一个同类型的、低速贬值的东西，从而赚到了一个差价。当然，你或许会想，为什么不在高点直接卖高速贬值的期权，那是因为进入这样的单边头寸存在较大的方向性风险。日历价差的构成方式有多种，视交易者所需要的希腊字母（Greeks）而定。一个简单的例子是由卖出到期日近的看涨期权（Call Option），买入到期日远的看涨期权组成，两个期权的行权价一致。如果两个期权都在平值附近（一般情况下如此），那么这么做delta基本趋近于0，gamma为负，theta为正，vega为正。当然你也可以卖出到期日近的跨式（Straddle），买入远期的跨式。与上面的组合不同的是，你用两个日历价差进行了叠加（一个是call calendar，一个是put calendar），风险和收益得到了放大。这种价差组合的Greeks基本与上一个日历价差组合相同，但是有相应的放大。除了以上的组合之外，你还可以创造其他你想要的日历价差组合。

全桌都是老板的松浪牌局，惊心动魄！ 𐟎𒠨ƒŒ景：这是一张非常松散的桌子，大家的后手都很深，甚至有鱿鱼。英雄手持TK♣️在HJ位limp，CO位call，BTN位open 440，BB和UTG（Straddle）位也都call。五人池，底池2200。 𐟎𔠧🻥‰：Flop：3TJ，其中T3为♥️，全部过牌。 𐟎𓠔urn：K♦️，双花面。过牌到Hero，Bet 1400，弃牌到UTG位raised到6400，hero call。 𐟏† River：6♦️，后门花到。UTG位秒推了1.2W后手。英雄陷入长考。 𐟓 PS：经过几次交手，初步判断UTG是位疯鱼，很爱空气操作，又是大水下。对筹码深度没有概念。昨天牌局拿58o，翻前4B别人1.3W后手。

飞盘防守违规指南：避免这些错误！飞盘运动中，防守违规可能会影响比赛的公平性和乐趣。以下是一些常见的防守违规行为，大家在比赛中要尽量避免： 𐟚렓traddle 跨越轴心防守队员的两脚连线不能距离进攻队员的轴线脚小于一个飞盘的距离。 𐟚렗rapping 包夹限制防守队员两支手或手臂的连线，小于一个飞盘的距离，或者防守队员身体的任何部分在进攻队员的轴心点至上。 𐟚렆ast Count 读秒过快读秒过快是不允许的，大家在比赛时不要太过激动。距离进攻队员3米范围内才能开始读秒，如果防守队员离得太远，不能开始读秒。同时，用声音恐吓进攻队员也是不允许的。 𐟚렄ouble team 双重防守不允许多防一，国内大部分比赛都只允许一对一防守，多人包饺子似的防守也是不允许的。 𐟚렖ision 阻挡视野防守队员故意阻挡进攻队员的视野也是犯规行为。最后，大家在玩飞盘时，要尊重对手，遵守规则，共同维护一个良好的比赛氛围。希望大家都能在Freedom享受快乐且专业的飞盘运动！

𐟌Ÿ桑博吧唧设计指南𐟌Ÿ 𐟎蠥–𙥤禜ˆ卡头像吧唧，仅供个人使用，禁止商用。 𐟌 可根据需要调整星星边框的显示。 𐟖Œ️ 34代表白墨层，56代表反光效果。 𐟓œ 图一上的英文“double straddle”意为UTG+1在有Straddle时下4倍大盲注，枪口大开，是对实力与勇气的挑战。 𐟑堥›𞤸€下的英文“heads up”表示一对一的对决。 𐟎𔠥›𞤺Œ上的英文“wildcard”意为百搭牌。 𐟓𘠤𛅩™在xhs上发布，禁止转载。 𐟔„ 期待看到大家的返图…… 𐟎‰ 主要背景灵感来源于@松果xxx的筹码吧唧！

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